Empresa de Tecnologia Especializada em Inteligência de Risco

Nota de crédito construída sobre demonstrações financeiras e comparação com pares:

• Ingestão de Demonstrações: Balanço patrimonial e demonstração de resultado como entrada obrigatória, fluxo de caixa e valor adicionado como complemento, em PDF, XLSX ou XML.
• Trinta e Quatro Indicadores: Liquidez, rentabilidade, endividamento, composição de ativos, capital de giro, fluxo de caixa e alavancagem, calculados a partir das contas mapeadas.
• Posição Contra Pares: Cada indicador vira um percentil dentro do grupo de pares do setor, em vez de ser julgado contra um valor absoluto.
• Nota de AA a D: A média ponderada dos percentis define a faixa, com os pesos configuráveis e um ambiente de simulação para testar cenários antes de valer.

Probabilidade de default estimada por aprendizado de máquina:

• Desfecho Futuro: O modelo é treinado para prever atraso relevante no ano seguinte, e não para descrever o que já aconteceu.
• Validação por Empresa: A validação cruzada separa empresas inteiras entre treino e teste, de modo que nenhuma companhia apareça dos dois lados.
• Discriminação e Calibração: As métricas de ordenação e de aderência da probabilidade prevista ficam publicadas na própria plataforma, junto da importância de cada variável.
• Estratégia de Corte: Análise de onde colocar o ponto de corte, com os acertos e os erros de cada escolha explicitados sobre a carteira avaliada.

Leitura do histórico de recebíveis como sinal de risco:

• Aging da Carteira: Distribuição do valor faturado por faixa de atraso, do pagamento em dia à inadimplência acima de noventa dias.
• Prazo Médio e Atraso Ponderado: Velocidade de recebimento por cliente e por recorte de negócio, ponderada pelo valor da fatura e não apenas pela contagem.
• Concentração: Peso dos maiores clientes e cobertura da carteira, para dimensionar a exposição a poucos nomes.
• Efeito na Nota: O histórico de pagamento entra como variável do modelo estatístico, com o efeito explicado em vez de embutido.

Base de comparação construída sobre fontes abertas:

• Companhias Abertas: Demonstrações trimestrais e anuais publicadas na CVM, com variáveis, indicadores e documentação de cada cálculo.
• Registro de Crédito: Séries do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, com recortes por inadimplência, região e prazo.
• Relatórios Setoriais: Distribuição de cada indicador dentro do setor, que é justamente o que dá sentido ao percentil de uma empresa.
• Consulta em Linguagem Natural: Perguntas em português respondidas sobre um catálogo fixo, sempre em leitura, com trilha do que foi perguntado e do que foi recusado.